就在集会宣布开始前，教育部又派人赶来劝阻，继而步军统领、警察总监也先后赶到，但学生们态度坚决，绝不为其劝说所动。集会宣布开始后，由一名北大学生代表登上放在华表前的一张方桌，宣读了《北京学生界宣言》，此后，学生们还散发了由北大学生罗家伦起草的白话文传单。在北京档案馆藏中，至今还保留着一份当年学生在市民中散发的传单。上面写着：“说起来爱国/是人人都知道的/然而能实实在在做的很少/诸位呀/如今日本要夺我们的山东/这就是要吞灭我们中国哩……山东是我们中华的土地/我们中华民族的人民都是主人/人家来要我们的土地/我们主人不来争/还靠谁呢/诸位都来争/争不回来不止/这就叫真正爱国哩/愿大家赶紧起来争吧。”学生的爱国激情和行动反映了当时全国人民的意愿和要求。当学生在天安门广场集合和演讲时，不少北京市民赶来围观，他们从内心支持学生，游行开始后，有些市民自动加入学生的队伍。
浩浩荡荡的游行队伍从天安门广场出发，径直向东交民巷使馆区前进。当游行队伍到达东交民巷西口时，被守卫在那里的中国巡捕拦住。巡捕声称必须有大总统的同意才能进入使馆区。在学生的强烈要求下，该巡捕不得不与总统府电话磋商，结果电话往返达两个小时之久，仍不得入内。5月北京城，虽入夏不久，但下午两三点钟还是有些燥热的。学生在烈日的烘烤之下长达两个多小时，虽在情绪亢奋之中毫无懈怠之感，但愤懑之情益加滋长。学生们深深感到，中国还没有亡呢，身为中国人已不能在自己的土地上自由通行；倘若一日中国灭亡了，还不知道要受多少痛苦与屈辱。此情此景，让多少学生痛心不已。但是，美国使馆还是不得进入。学生推举罗家伦等四人去面见美国公使，偏偏美国公使不在，不知道是逢巧，还是有意避开。公使馆的值班人员接见了罗家伦等，他解释说今天是星期日，各个使馆的公使可能都不在，学生的爱国热情他深表理解，一定代学生转交公使意见书。由于此人说话通情达理，再加上当时学生对外的斗争矛头主要是指向侵占山东青岛，威胁中华民族生存的日本帝国主义，对美国还是希望它能同情、援助中国。所以，学生代表从美国使馆出来后，学生游行队伍继续向东走。在英、法使馆，不仅没有见到公使，干脆连递意见书也遭到拒绝。学生们开始怀疑这一个个闭门羹，都是北洋政府在捣鬼，他们事先可能接到警察厅的电话了。最后到日本使馆，日本卫兵远远就把学生挡住。仿佛仇人相见分外眼红，此时学生们义愤填膺、怒火中烧，在门外高呼口号，迟迟不肯离去。就在这时，北洋政府派大批军警来驱逐学生，混乱之中，不知道是谁建议，大家找帝国主义走狗、卖国贼曹汝霖算账去！几乎是一呼百应，大家立马整合了队伍，掉头而去。当时担负总指挥责任的傅斯年看到学生已经情绪失控，担心发生意外，就竭力劝说、阻止，但此时，学生已经像开了闸的洪水，什么都无法阻挡了。游行队伍经长安街、东单，再往北折向石大人胡同（今外交部街）、大羊宜宾胡同，一路向赵家楼曹宅奔来。
学生们在向曹宅进发的时候，沿途又散发了许多传单，站在街道两边观看的群众深受学生情绪的感染，非常激动，很多人不知不觉地流下了眼泪，连好些维持街道秩序的巡警也在抹眼泪。一些西方人看见学生队伍过来，马上脱帽致敬，大声喝彩。
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